根據數據統計顯示，截至2022年8月12日，年內全市場400多只公募量化基金平均虧損為7.74%，同期普通股票型基金指數、偏股混合型基金指數、股票指數型基金指數跌幅均12%左右。震蕩劇烈的市場行情中，公募量化基金獲取了優于普通基金的收益。從不同類型來看，量化對沖基金2022年以來平均跌幅為1.34%，整體波動和回撤較小。

其中，基金經理黃海管理的萬家宏觀擇時多策略表現最佳，年內收益達到48.12%;基金經理馬芳管理的國金量化精選和國金量化多因子年內收益分別為22.51%和15.94%。

此外，在指數增強中，基金經理劉斌管理的嘉實中證半導體增強自2022年4月22日成立以來凈值漲幅接近36%;基金經理張子權管理的太平中證1000自2022年4月29日成立以來凈值漲幅為16.58%;基金經理黎海威和徐喻軍管理的景順長城中證1000自2022年4月27日成立以來凈值漲幅為11.99%。

值得一提的是，截至2022年8月12日，公募量化基金平均超額收益為1.43%，其中，主動量化基金超越基準的平均超額收益為1.02%，指數增強基金平均超額收益為2.57%，量化對沖為-3%。可以看出，指數增強基金的超額收益更為穩健，其中，中證1000指數增強最為突出。

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